Bitcoin Volatilität: Ruhe, Chaos und Chancen verstehen

Quelle: On-Chain Mind, kompiliert von: Shaw Bitchain Vision

Die Volatilität von Bitcoin liegt derzeit auf dem niedrigsten Bereich der wöchentlichen Volatilität seit 2015. Die Frage, die wir stellen müssen, ist einfach: Sollten wir uns Sorgen machen?Oder ist diese Ruhe nur ein Vorläufer für die nächste wichtige Stufe von Bitcoin?

In diesem Artikel werden wir die Nuancen der sich entwickelnden Volatilität von Bitcoin untersuchen, fortschrittliche Indikatoren wie „Marktentropie“ einführen und zeigen, dass diese ruhigen Zeiten oft die größten Möglichkeiten enthalten.

Überblick über die wichtigsten Punkte

• Volatilitätskompression: Die Preisschwankungen von Bitcoin stimmen mit traditionellen Vermögenswerten wie Gold und US -Aktien überein, was darauf hinweist, dass sie eher in das globale Finanzökosystem als in Isolation integriert sind.

• Volatilität – Risiko: Niedrige Volatilität bedeutet nicht Sicherheit, und eine hohe Volatilität bedeutet keine Katastrophe. Das eigentliche Risiko liegt in dauerhaften Verlusten, und das Risiko für dauerhafte Bitcoin -Verluste ist jetzt im Vergleich zum Abschreibungsrisiko von Fiat -Währungen schlank.

• Entropie ist Chance: Hohe Marktentropie (misst die Störung der Preisvolatilität) geht normalerweise wichtige Trends voraus und verwandelt Chaos in einen Prädiktor für bullische Durchbrüche.

• Historischer Präzedenzfall: Die ruhige Periode mit geringer Volatilität ist oft bereit, wie eine Frühling zu gehen und Bitcoin zu stark zu steigen, was die Notwendigkeit hervorhebt, während der ruhigen Zeit wachsam zu bleiben.

Kehre zur Ruhe zurück

Bitcoin hat seit 2020 tiefgreifende Veränderungen unterzogen: Die Volatilität ist stetig zurückgegangen.Dies ist kein Zufall, sondern ein Zufall, sondernDie Manifestation der Marktreife.Um dies zu quantifizieren, schauen wir uns die annualisierte Volatilität der Rolling an, einen Standardindikator, der die Standardabweichung von Preisänderungen über ein Jahr misst und auf jährliche Basis angepasst wird:

• Bitcoin:30%

• Gold:14%

• Nasdaq 100 Index:12%

• S & P 500 Index:10%

Die Volatilität ist immer noch ungefähr gleichwertig, aber risikobereinigte Renditen sind für Bitcoin immer noch wesentlich günstiger

Die Komprimierung der Volatilität spiegelt die zunehmend reifere Position von Bitcoin in der globalen Finanzierung wider. Es ist kein spekulatives Nischen -Vermögen mehr; Es wirkt sich zunehmend wie ein integraler Bestandteil des breiteren Finanzökosystems. Heutzutage müssen wir bei der Bewertung des Verhaltens von Bitcoin den makroökonomischen Zyklus, die Dynamik des Risikoappetits und die Risikoaversion sowie die Korrelation mit traditionellen Märkten berücksichtigen.

Diese Komprimierung der Volatilität hat einige faszinierende Fragen aufgeworfen: Zähmt sich Bitcoin selbst oder macht der Markt nur eine Pause?Historische Daten zeigen, dass es oft das letztere ist.Zeiten der schleppenden Volatilität sind oft der Auftakt zu einem starken Preiserhöhung, und Investoren, die fälschlicherweise glauben, dass dieser Staat für immer dauern wird, könnten die Chance verpassen.

Volatilität – Risiko

Eines der am meisten verwurzelten Missverständnisse bei Bitcoin/Cryptocurrency -Investitionen besteht darin, die Volatilität mit dem Risiko gleichzusetzen.Lassen Sie mich klarstellen:

• VolatilitätEs misst die Amplitude der Preisschwankungen (oder statistische Indikatoren für die Gewinndispersion) über einen bestimmten Zeitraum.

• RisikoDie Möglichkeit eines dauerhaften Kapitalverlusts oder eines katastrophalen Ereignisses wird bewertet.

In den frühen Tagen war Bitcoin einer existenziellen Krise ausgesetzt.Fragen zu Überleben, Popularität und Korrelationen im langfristigen Wert haben eine hitzige Debatte ausgelöst (wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt an die Situation erinnern).Heute hat Bitcoin Millionen von Nutzern, institutionelle Investitionen und sogar vom Staat ausführlich angenommen, sodass die Möglichkeit, dass es verschwindetFast vernachlässigbar.

Trotzdem bestehen einige Risiken:

• 51% Angriffe sind theoretisch möglich;

• Quantum Computing kann schließlich das Bitcoin -Krypto -Protokoll in Frage stellen.

Aber im Vergleich zu Fiat -Währungen geht jedes Jahr die Einkaufskraft des US -Dollars aufgrund der Inflation und des Drucks von Geld verloren.8%-10%und die Richtlinien der Zentralbank werden unweigerlich zur Abschreibung des US -Dollars führen.Meiner Meinung nach ist das Risiko bereits ziemlich hoch – diesDer unvermeidliche Kapitalverlust.

Auf der anderen Seite ist Bitcoin seit seiner Geburt alle fünf Jahre seit seiner GeburtDie Leistung von 1000% der Renditen übertraf nicht nur die Inflation, sondern übertraf auch den US -Aktienmarkt.Für mich beginnt Bitcoin zu einem langfristigen „Help-Haven“—— Ein Wertspeicher, der nicht von Währungsabschreibungen beeinflusst wird. Aus makroigerer Sicht sind vorübergehende Schwankungen nicht mehr so ​​besorgniserregend.

Wind und Wellen reiten

Das Volatilitätswellengraphen visualisiert kurzfristige Zyklen, indem die tatsächliche Volatilität von 7 Tagen angewendet und mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) geglättet wird.Dies verwandelt die ursprünglichen Preisschwankungen in leicht verständliche „Wellen“, die potenzielle Trends hervorheben.

„Ruhe“ ist oft ein Vorläufer für die Ankunft eines „Sturms“.

• Niedrige Messungen deuten normalerweise darauf hin, dass sich der Markt in einem Konsolidierungszustand befindet und im Begriff ist, durchzubrechen.

• Nach der ruhigen Zeit gibt es oft schnelle und unerwartete Preisschwankungen.

Auch in Zeiten mit geringer Volatilität treten immer noch schwere Schwankungen auf. Das historische Muster von Bitcoin zeigt, dass ruhige Konsolidierungsperioden oft explosive Trends anerkennen.Diese Momente selbst sind nicht riskant – sie repräsentieren die Ansammlung potenzieller Energie auf dem Markt und warten darauf, freigelassen zu werden.

Diese „kreisenden Frühlingsbühnen“ machen normale Menschen oft nachlässig und selbstgefällig.Es funktioniert wie folgt: Die Liquidität nimmt zu, riesige Wale sammeln sich, Shorts gießen ein und der Katalysator freisetzt unterdrückte Energie.Die Asymmetrie von Bitcoin wird hier hervorgehoben: Der Abwärtsgipfel ist scharf, aber kurzlebig, während der Aufwärtstrend oft lange dauert.

Volatilitätsfraktal – Aggregation und Durchbruchssignale

VolatilitätsnutzungFractal Pivot (beschreibt die lokalen Höhen und Tiefen der Marktvolatilität)Volatilitätsaggregation identifizieren.Diese Methode misst die Intensität der aktuellen Schwankungen im Vergleich zu den jüngsten Strukturpunkten und sorgt damit eine dynamische Wahrnehmung der Marktkonzentration.

Jede Lesung über 30 wird als „hohe Volatilität“ angesehen – eine mögliche Chance zur durchschnittlichen Regression ist erforderlich

• Hellviolett: Die Schwankung ist konzentrierter.

• Tiefviolett: Zeigt eine mildere und ruhigere Umgebung an.

Eine erhebliche Schwelle erscheint inLesen Sie über 30, markiert den Moment eines großen Durchbruchs – sei es auf oder ab.Historische Gipfel übereinstimmen mit wichtigen Marktereignissen, einschließlich der wichtigsten Höhen und Downs (siehe Tabelle oben).

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Teilnahme institutioneller Investoren-wie beispielsweise als Börsenfonds (ETFs) und Corporate Treasury-die Preisvolatilität von Bitcoin nicht eingedämmt.Auch nachdem die Wall Street in Bitcoin verwickelt wurde, zeigt die Volatilitätsfraktiler -Tabelle, dass die Preise immer noch erheblich schwanken.Institutionelle Anleger erhöhen die Liquidität, anstatt als unterdrückende Wirkung zu wirken. Sie verstärken Schwankungen durch gehebelte Produkte.

In diesem Zyklus ist auch die Konsolidierung nach dem Fliegen üblich, und der Volatilitätsbereich verdaut die jüngsten Gewinne.Das bedeutet jedoch nicht, dass die Preisvolatilität, die wir kennen, vorbei ist.

Fraktale Diagramme erinnern uns immer wieder:Die Monotonie löst Durchbrüche aus.

Marktentropie: Messung des Chaos

Bitte lesen Sie bitte den letzten Teil geduldig, es ist ein bisschen komplizierter als das, was ich normalerweise habe, aber ich habe etwas sehr Tiefgründiges gefunden.

Der folgende Indikator wird als Volatilität Entropie bezeichnet.Mein früherer Job war Partikelphysik, daher war das Konzept der Entropie für mich ziemlich intuitiv.Aber für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, ist Entropie im Grunde genommenIndikatoren, die Störung, Zufälligkeit oder Unsicherheit in einem System messen.

Diese „Marktentropie“ verwendet das Konzept der Informationstheorie (und der Thermodynamik) zuQuantitative Störung und Unvorhersehbarkeit bei Preisänderungen.In der Physik, desto höher der Entropiewert, desto stärker die Zufälligkeit und je niedriger der Entropiewert, desto stärker die Ordnung. Auf dem Markt können wir beobachten:

• Hohe Entropie: Der Preistrend ist chaotisch und das Marktverhalten ist unvorhersehbar;

• Niedrige Entropie: Ordentliche Trends, stabile Akkumulation und vorhersehbare Preisschwankungen.

Schauen Sie sich an, was diese Tabelle zeigt:

Hohe Messwerte der Marktentropie werden häufig von Marktunsicherheiten und verstärkten Volatilität begleitet und steigen normalerweise deutlich später an. Die aktuellen extrem hohen Messwerte zeigen, dass der Markt einen kontinuierlichen Trend erreicht hat.

Für diese Techniker – dieser Indikator bringt logarithmische Rückkehr in diskrete Kategorien und berechnet die rollende Shannon -Entropie innerhalb des Definitionsfensters, wodurch ein standardisiertes Maß für den Grad der Störung und des Chaos auf dem Markt abgeleitet wird.

Warum messe ich Marktentropie:

• Chancen sind im Chaos verborgen: Der größte Preisanstieg in der Geschichte trat nach dem hohen Entropiezeitraum auf.

• Der Markt sucht Ordnung: Chaos sind vorübergehend; Das menschliche Verhalten wird natürlich zu vorhersehbaren Strukturen tendieren.

• Aktueller Hintergrund: Die hohe Entropie seit Mai 2025 zeigt, dass auf dem Markt weit verbreitete Unsicherheiten vorhanden sind und kein Konsens in Richtung erreicht wurde.

Aus praktischer Sicht kann die Entropie uns helfen, vorherzusagen, wann ein Ruhe oder ein Chaos enden kann, was in den kommenden Monaten oft einen erheblichen Trend annäht.

Meine Meinung zum aktuellen Markt

im Moment,Bitcoin scheint den Atem anzuhalten.Die Volatilität ist in den letzten Jahren zurückgegangen, aber im Rahmen der Ruhe gibt es einen Markt, der bereit ist. Volatilitätswellen deuten darauf hin, dass sich die Energie leise ansammelt, während Fraktale einige Bereiche der konzentrierten Aktivität hervorheben – Durchbrüche können von überall aus kommen.Zu diesem Zeitpunkt ist Selbstzufriedenheit gefährlich;Der Markt kann heftig in eine Richtung schwanken, und diejenigen, die erwarten, den Status quo beizubehalten, können unvorbereitet sein.

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Was mich in diesem Artikel wirklich beeindruckt hat, war die Marktentropie. Wir befinden uns in einer Phase des extremen Chaos, das selten lange dauert.Wenn die Entropie steigt, beginnt das menschliche Verhalten zu funktionieren. Als Anleger wünschen wir uns eine Vorhersehbarkeit, und sobald das Muster entsteht, wird der Trend schnell beschleunigen.Historisch gesehen waren hohe Entropiewerte ein Harbingersignal großer Schwankungen, und der Markt ist fast voller Möglichkeiten.

Institutionelle Investoren haben Bitcoin auch nicht gezähmt – sie verbessern seinen Vorsprung.ETF Capital Flows, Corporate Treasury Allocation und Leveraged Products schaffen Bereiche, in denen die Liquidität konzentriert ist, was eher die Volatilität verstärkt als die Volatilität.Dies bedeutet, dass beim endgültigen Einbau eines Trends sein Dynamik sehr stark sein kann.

Für mich ist es nicht an der Zeit zu zögern.Es sollte jetzt genau beobachtet werden, die Möglichkeiten im Chaos vorwegnehmen und bereit sein, Maßnahmen zu ergreifen, da der Markt endlich das aktuelle Problem löst.

Ein ruhiger Markt täuscht; Aber es gibt ein echtes Signal im Chaos.